function Monte
% CPPIのモンテカルロシミュレーション
r = 5; %レバレッジ比率
p = 0.7; % p: 死守する資産の割合70%
n = [100 500 1000 5000 10000]; % n: 取引回数

Medi = zeros(length(n),1);
Mean = zeros(length(n),1);

for i=1:length(n)
End_Asset = CPPI(r, p, n(i));
%subplot(2,5,i);
%hist(End_Asset,100)
Medi(i) = median(End_Asset); % 中央値
Mean(i) = mean(End_Asset); % 平均値
end

figure(2);
plot(n, Medi, 'r-+'); hold on
plot(n, Mean, 'b-x');

end


function End_Asset = CPPI(r, p, n)
% r: レバレッジ比率
% p: 死守する資産の割合
% n: 取引回数

End_Asset=zeros(1000000,1);

for i=1:1000000 % 繰返し回数
% 総資産
Asset = zeros(n,1);
Asset(1) = 100; % 初期資産100%
Invest = (Asset(1) - 100*p) * r;

for t=2:n % 取引回数
xi = rand(1,1); % 一様乱数[0,1]
if xi >= 0.5 %1%上昇
Asset(t) = Asset(t-1) + Invest*0.01;
else %1%下落
Asset(t) = Asset(t-1) - Invest*0.01;
end
Invest = (Asset(t) - 100*p) * r;
end

End_Asset(i) = Asset(end); % 最終総資産
end

end

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